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相比(bi)中国，部分新兴市场则可能在流动性拐点(dian)叠加供需错配(pei)下(xia)承(cheng)受更大压力。焦点讨论：中(zhong)美利差(cha)逼近倒挂、适逢美债曲线倒(dao)挂(gua)，其经(jing)济含(han)义与(yu)资产影响如何(he)？今(jin)年(nian)3月以来，中(zhong)美利差(10年中国(guo)国(guo)债利率(lv)-10年美债利(li)率)快速收(shou)窄。
截至4月8日，二者已收(shou)窄至2010年来最(zui)低水平(~5bp，2.75%vs.2.70%)距离倒(dao)挂(gua)仅一(yi)步(bu)之遥(yao)，2年国债(zhai)更(geng)是已(yi)经(jing)倒(dao)挂(-26bp，2.26%vs.2.51%)(图(tu)表1)。近期中(zhong)美利差(cha)的快(kuai)速(su)收(shou)窄主要(yao)是(shi)源于(yu)美(mei)债利率(lv)快速(su)抬升(sheng)而非中(zhong)国(guo)国(guo)债利率的回落(luo)(3月至今，10年美债利率骤升~97bp，而同期10年中国国(guo)债仅回落5bp)(图表3~4)，而(er)美(mei)债利率快速(su)上行(xing)的背后又是货币(bi)政(zheng)策(ce)紧缩预期持续升温所(suo)致，这一(yi)点从实际利率快(kuai)速上行(xing)作为(wei)主(zhu)要贡献可以看出(3月以(yi)来10年(nian)美(mei)债实际利率抬(tai)升78bp，通胀预期抬升19bp)。
此次中(zhong)美(mei)利(li)差(cha)逼(bi)近倒挂(gua)多年未(wei)见，又(you)恰逢美债(zhai)曲线已经倒挂，历(li)史上更(geng)是不多见。那么，其背(bei)后的宏(hong)观含义(yi)是什么？历史有无(wu)可参考经验？后续如(ru)何演(yan)变？资产(chan)含义如(ru)何？我们(men)将在本文(wen)中逐一解答。
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